Équations de HJB et extensions de la théorie classique du contrôle stochastique

Le cours de cette année a notamment porté sur deux extensions de la théorie classique du contrôle optimal stochastique, à savoir d’une part sur le contrôle de processus conditionnés et d’autre part sur le contrôle avec apprentissage. Les deux extensions correspondent à des besoins naturels pour beaucoup de situations applicatives, notamment en économie où le premier thème correspond à ce que l’on appelle la « rationalité bornée ». Nous ne présentons ici qu’un bref résumé des principaux résultats établis dans le cours.