09:30 à 11:00
Cours

Phénoménologie des marchés financiers : anomalies statistiques à toutes les échelles de temps

Jean-Philippe Bouchaud
De la physique statistique aux sciences sociales : les défis de la pluridisciplinarité
09:30 à 11:00
    Amphithéâtre Guillaume Budé, Site Marcelin Berthelot
    En libre accès, dans la limite des places disponibles
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    Phénoménologie des marchés financiers : anomalies statistiques à toutes les échelles de temps

    • Modèles descriptifs
    • Volatilité Rugueuse
    • Observations récentes et nouveaux outils statistiques
    • Modèles de Hawkes et QHawkes.

    Documents et médias

    Intervenant(s)

    Jean-Philippe Bouchaud

    Professeur invité, Collège de France

    Événements

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    Séminaire en relation avec le cours : Interactions, Rétroactions, Crises
    Jean-Philippe Bouchaud, chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt
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